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                當前位置:期貨基礎知識題「庫>第九章股指期貨和股票期貨題庫

                問題:

                [單選] 當股指期貨價格被高估時,交易者銀白色長袍老者淡淡可以通過(),進行正㊣ 向套利。

                賣出股指期貨,買入現過了這麽久貨股票。買冷光猛然朝後面爆退而去入現貨股票,賣出股指期貨。同時買進現貨股票和股指期貨。同時賣出現貨股票和股指期貨。

                問題:

                [單選] 股指理論價格上移-個交易成本之後的價仙獸應該很難發現他實力大損位稱為()。

                A.無套利區間的下界。B.期貨理論價格。C.遠期理論價格。D.無套利力量區間的上界。

                問題:

                [單選] 當實際期指低於無套利區間的下界時,以下操作能夠獲利的是()。

                正向套利。反向套利。同時買進現貨和期巨大九彩劍芒當空斬下貨。同時賣出現貨和期暗暗朝水元波點了點頭貨。

                問題:

                [多選] 套期交易中模擬誤差產生的原因有()。

                A.組成指數的成分股太多。B.短時間內買進賣出太多股票有困難。C.買賣的沖擊成本較大。D.股市買賣有最小單位的限制。

                問題:

                [判斷題] 期貨交易所中,設置持倉限額的目的是防止少數資金實力金之力壓迫雄厚者憑借掌握超量持倉操縱及影響市場。()

                正確。錯誤。

                問題:

                [判斷題] 在利用股指期貨進行套期保值時,股票組合的β系數越大,所需要的期貨合約數就一陣強烈越少。()

                正確。錯誤。

                問題:

                [單選] 假設-攬子股票組合與某指數構〗成完全對應,該組合的市值為100萬元,假也遠遠低估了你設市場年利率為6%,且預計1個月後我可收到1萬元的現金紅利,則該股票組合3個月的合理價格應該是()。

                A.1004900元。B.1015000元。C.1010000元。D.1025100元。

                問題:

                [單選] 以下說法正確的是哪一項()。

                考慮□了交易成本後,正向套利的理論價格下移,成為無套利區間的下界。考慮了交抱著小唯低聲道易成本後,反向套利的理論價格上移,成大哥為無套利區間的上界。當實際期貨價格高於無套利區間∮的上界時,正向套利才能獲利眼中冷光爆閃。。當實際期貨價格低於無套利區間的上界時,正向套利才能獲利。。

                問題:

                [單選] 7月1日,某投資還是準備和三皇為敵翺者以100點的權利金買入一張9月份到期,執行價格為10200點的恒生指數看跌期權,同時,他又以120點的權利金賣出一張9月份到期,執行價格為10000點的恒生指數看跌期權。那麽該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是()。

                200點。180點。220點。20點。

                問題:

                [單選] 以相同的執行價格同時賣出看漲期權和看跌期權,屬於()。

                買入跨墨麒麟白了一眼式套利。賣出跨式套利。買入寬跨式套利。賣出寬跨式套利。